策略研究台

用于把期权策略想法转成可复核的历史实验：组合、入场过滤、持仓规则、动态 Delta 对冲与结果归因。

01 · 数据

历史报价研究

以当时可用的期权买卖报价、合约条款和结算规则为基础，缺失或不可成交的时点会被单独标记。

02 · 策略

支持卖方和买方多腿组合，并将 IV、RV、ADX、ATR、MACD、布林带等条件按决策时点记录。

03 · 风险

单独追踪期权、对冲、费用与资金费率；净值、回撤和每一笔交易都能回看计算原因。

当前状态

历史期权快照和回测引擎目前保留在本地研究环境，避免将大体量原始数据和未验证结果直接暴露到公网。